V3.6 SMC
v104 · 11/03
圖表回測 股性日記
微型台指TMF
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連線中…
巡查分頁
— 檔名單 已觸發 — 持有 — 鎖漲停抱隔日 — 紙上交易 · 未接券商
— 檔可空
— 擋下
— 排除
元大證券 API 未串接
⛔ 緊急停止已啟用 —— 自動下單路徑鎖定中。再按一次頂列的「緊急停止」解除。
LIVE 資料每 30 秒自動從 Google Sheet 重新讀取一次（官方 API）

個股 K 線

點盯盤表任一列 MA5 / MA20 / 布林 · 成交量

盯盤表 現股監控 —

排序 範圍
序族群個股角色狀態 現價漲跌距開盤 距當日高量倍距創高
可空 可多 擋下 · 跌破當日開盤價 排除 · 非當沖／處置股
暴君熊 燈號取自引擎欄位：可當沖=N → 排除；首筆可進場=N → 擋下（跌破當日開盤價，違反「空單首筆進場價 ≥ 開盤價」）；其餘可空。

個股 K 線

點名單或事件任一檔 漲停價 —　進場價 —　支撐① —　壓力① —

今日訊號 依訊號時間 新 → 舊 —

股票訊號時間現價漲跌% 支撐1壓力1標籤
紙上交易・回測約打平，驗證中 —— 這一頁的損益都已扣成本（收盤賣 0.24%／隔日開盤賣 0.39%），但全部是紙上紀錄， 沒有接券商，不會送出任何委託。
紅孩兒 距觸發% ＝ 觸發價 ÷ 現價 − 1，越接近 0 代表越快碰到觸發價；小於 1% 會標黃。 狀態欄由引擎（engine/redkid.py）寫入，前端只照顯示、不自己判斷。 頂部「已觸發」＝狀態為 已觸發持有中／鎖漲停抱隔日／收盤已出場 三者合計。
歷史紀錄 —
時間戳週期方向進場價止盈止損結論信心分數ER10
受上方「週期篩選」影響 · 顯示最新 30 筆
AI 自主模擬倉 · 詳細績效 獨立於策略訊號之外 · 未接券商 · 不會真的下單
信心分數門檻分析
把每一筆巡查（含「觀望」）的假設倉位都撮合一次，用來回答「信心分數要幾分以上才值得進場」。 這裡的數字不代表實際模擬倉績效，只是找濾網門檻用的樣本。撮合看的是 15 分 K 的盤中最高／最低， 同一根同時碰到止盈與止損時一律算止損；【時限】是這筆單的總壽命（等成交＋持有合計），到了就用當根收盤價出場。 淨利已扣掉實際交易成本 5.4 點／來回（手續費 NT$36＋交易稅 NT$18＝NT$54，微台每點 NT$10）。 沒給【時限】的舊紀錄一律以 8 根計，不會永遠掛在「等待觸價」。 掛單政策為 B「新的取代舊的」：每出現一筆新判讀，就取消上一筆還沒成交的掛單（已成交的倉位不受影響，抱到自己的止盈／止損／時限）。 這是 9/12 比較三種政策後選的——B 與「全部並存」的毛點數幾乎相同（+225 vs +222），但筆數從 66 降到 37， 省掉過期單的成本，扣成本後由 −134 點轉為 +25 點，最大連續虧損從 8 筆 −1,344 點降到 3 筆 −580 點。 被取消的單另外計數，不算未成交——未成交代表掛單價太遠，被取消只是我們自己收單，兩者混在一起看會誤判。 時間顯示為實際判斷時間——Sheet 的 A 欄是 K 棒開盤時間，警報要等那根收盤才送出，所以畫面上一律 +15 分鐘。
信心分數筆數勝率 毛/淨 毛利合計淨利合計淨利/筆 最大連續虧損多 / 空
分群比較 · 哪一路比較會贏
AI 每一筆都會自報【策略】【依據週期】【情境】。這張表把同樣的假設倉位按這三個維度分開統計， 用來回答「它自己選的哪一條路真的有優勢」。未滿 10 筆的組別只是雜訊，先不要當結論。
v6 之前的 prompt 有「方向與理由自相矛盾」的瑕疵（觀望列的假設倉位不是它真正的判斷）， 所以預設只看 v6 之後的乾淨樣本；舊資料留著當基準線，隨時可以切回來對照。
分群筆數勝率 毛/淨 毛利合計淨利合計淨利/筆 最大連續虧損止盈/止損/時限
策略訊號 · 信心分數 × 實際結果
這張表跟上面兩張不一樣：上面看的是「AI 自主巡查」——那是 AI 自己選策略、自己挑週期、 自己定進出場的它自己的交易。這張看的是你自己的策略訊號（TradingView 快訊寫進 「工作表1」那批），AI 只負責在旁邊評斷該不該放行。
⚠ 信心分數一律取自「事前訊號列」。「出場原因」欄有值的就是出場回報列 ——它的判讀是交易結束後才寫的，分數會系統性偏低（實測中位數 30，事前訊號是 45）。 拿它算會得到後見之明。所以出場列只提供結果，判讀與信心分數一律回頭取它配對到的那一筆事前訊號。
配對規則：同週期、同方向、進場價相同（找不到才放寬到 ±25 點）、時間在前的最後一筆未使用訊號。 配不到的不列入。損益已扣成本 5.4 點／來回，9/9 以前用新台幣記錄的已除以 50 還原成點數。
分組筆數勝率 淨利合計淨利/筆 最大連續虧損
逐筆明細 新→舊
訊號時間週期方向進場 信心結論 怎麼出的出場價 淨損益
出場價是用「進場價 ± 損益點數」還原的（多單加、空單減），已用 9/29 那筆空單 48284 → 48402 驗證過。 先碰失效＝出場前價格已經穿過 AI 在【失效條件】寫的價位（該價位落在進場價與出場價之間）—— 代表這單在真正停損之前，AI 自己設的失效條件就先成立了。
交易明細
進場時間方向進場價出場時間出場價 點數 毛/淨MFEMAE 持倉出場原因信心進場依據（巡查理由摘要）
資料來源：「AI自主巡查記錄」分頁 · 進出場由巡查判斷模擬撮合，不經券商